Le cœur de la formation réside dans l’utilisation combinée des informations économiques et financières (Bloomberg, Reuters), des outils informatiques professionnels (VBA, SQL, Python, C#, C++, Matlab, R), et des méthodes de la finance. Ce crédo pédagogique adopté dès la 3ème année de la licence d’économie de Dauphine, se concrétise par la réalisation d’un grand nombre de projets professionnels inspirés des problématiques rencontrées par les institutions financières et les entreprises.
Deux objectifs :
CFA Insitute Research Challenge
Le CFA Institue organise chaque année un concours national et international d’analyse financière «sell-side ». Chaque équipe doit produire tout d’abord un rapport écrit qui sera ensuite soutenu à l’oral par les quatre équipes finalistes. Ce concours très exigeant est très formateur pour les étudiants sélectionnés. En 2015, l’équipe du master IEF est arrivée en finale France.
Lean Six Sigma
La méthode Lean Six Sigma est une méthode utilisée pour optimiser la performance dans les entreprises. Dans le cadre de ce cours animé par des consultants de la société Equinox-Cognizant, les étudiants analysent des processus internes à l’Université Paris Dauphine. Les processus étudiés sont choisis par la Cellule d’Aide au Pilotage de Dauphine en liaison avec la Direction Générale des Services.
Produits dérivés et simulations Monte Carlo
Le cours de produits dérivés aboutit à la création d’un pricer sous VBA d’options européennes, américaines, digitales et lookback selon les modèles Cox Ross Rubinstein et de Black Scholes. Le pricer permet également le calcul des différentes grecques. Le cours de simulations de Monte Carlo, complémentaire, permet d'améliorer le pricer de ces options, et autorise le pricing des options asiatiques à l'aide de simulations.
Projets en C++ ou C#
Les cours de C++ et de C# permettent aux étudiants de réaliser un projet libre autour de la finance quantitative :
